Risk of Ruin Trading: 파산 확률을 수학으로 계산하기

1. 파산 확률이란? (What is RoR?)

파산 확률(Risk of Ruin)은 특정 승률과 손익비를 가진 전략을 반복했을 때, 자본금이 0(또는 특정 파산 지점)에 도달할 수학적 확률입니다. - 승률이 높아도 리스크를 너무 크게 잡으면 파산합니다. - 승률이 낮아도 손익비가 좋고 리스크가 작으면 파산하지 않습니다.

2. 파산 공식의 3요소

1. Win Rate (승률): 얼마나 자주 이기는가?
2. Payoff Ratio (손익비): 이길 때 얼마나 버는가?
3. Risk per Trade (베팅 비율): 한 번에 얼마를 거는가?

충격적인 진실: 승률 90% 전략도 매번 전재산(100%)을 걸면 10번째 판에 질 확률 때문에 결국 파산 확률은 100%에 수렴합니다.

3. 시뮬레이션: 안전지대를 찾아서

다음은 리스크 비율에 따른 파산 확률 예시입니다. (승률 50%, 손익비 2:1 가정)

• 리스크 10%: 연패가 닥치면 파산 확률 상당히 높음. 재기 불능.
• 리스크 5%: 위험함. 심리적으로 흔들림.
• 리스크 1-2%: 파산 확률 0%에 수렴. (수학적으로 안전지대)

이것이 모든 프로 트레이더가 "1% 룰"을 지키는 수학적 이유입니다. 감이 아니라 수학이 시키는 것입니다.

4. 내 전략 검증하기 (Checklist)

당신의 전략이 안전한지 자문해보세요.

• [ ] 최근 20회 매매의 승률은?
• [ ] 평균 손익비는 1.5를 넘는가?
• [ ] 한 번의 손실이 내 자산의 2%를 넘는가? (넘는다면 즉시 줄이세요)

5. 도구 활용 (Tools)

Calc-Rich의 Risk of Ruin 계산기는 당신의 승률, 손익비, 리스크 비율을 입력받아 "이대로 매매하면 파산할 확률"을 %로 보여줍니다. - 결과가 0%가 아니라면, 즉시 베팅 규모를 줄이거나 전략을 수정해야 합니다.

요약 및 결론

트레이딩은 단거리가 아니라 마라톤입니다. - 빨리 가는 것보다, 완주하는 것이 중요합니다. - 파산 확률을 0%로 만드는 것이 모든 트레이딩의 선결 조건입니다. - 그 다음에 수익을 논하세요.