암호화폐는 변동성이 크다. 리스크 계산기가 생존 확률을 높인다.
Trading is not about winning trades. It’s about not losing your account.
암호화폐 시장은 주식 시장보다 변동성이 3~5배 큽니다. 비트코인의 하루 10% 하락은 일상입니다. 이 "야생의 땅"에서 살아남으려면 기존의 자금 관리법을 더 보수적으로 수정해야 합니다. 코인 전용 리스크 관리법을 소개합니다.
코인 시장은 24시간 돌아가며 상하한가가 없습니다. 자고 일어났더니 -50%가 찍혀있는 일이 비일비재합니다. - 변동성(Volatility)은 양날의 검입니다. 큰 수익을 주지만, 같은 크기의 손실도 줍니다. - 변동성이 클수록 포지션 사이즈는 줄여야 합니다. (변동성 역가중 방식)
비트코인이 재채기를 하면 알트코인은 독감에 걸립니다. - 비트코인 -5% 하락 -> 알트코인 -15~20% 폭락. - 따라서 알트코인을 거래할 때는 비트코인 거래보다 사이즈를 1/2 ~ 1/3로 줄여야 동등한 리스크를 가집니다.
단순히 "1% 룰"을 적용하기엔 코인마다 움직임이 다릅니다. 이때 ATR(Average True Range) 지표를 활용하세요.
조절된 사이즈 = (기본 사이즈) * (기준 ATR / 현재 코인 ATR)
거래소는 100배 레버리지를 권장하지만, 이는 자살 행위입니다. - 변동성 2%인 자산에 50배 레버리지를 쓰면, -2% 움직임에 청산(Liquidation) 당합니다. - 암호화폐에서 권장 레버리지는 2~3배, 최대 5배를 넘지 않는 것이 좋습니다. (스캘핑 제외)
Kelly Criterion (켈리 공식)의 조언: "승률과 손익비가 아무리 좋아도, 파산 위험이 있는 배팅은 하지 마라."
Calc-Rich의 크립토 리스크 계산기는 레버리지와 진입가를 입력하면, 청산가(Liquidation Price)가 어디인지, 그리고 적정 레버리지는 얼마인지 알려줍니다.
야생에서는 살아남는 놈이 강한 놈입니다. 1. 알트코인 매매 시 사이즈를 대폭 줄이세요. 2. 고배율 레버리지는 거래소 배만 불려줍니다. 3. 청산가는 반드시 차트 지지선보다 훨씬 아래에 있어야 합니다.